El presente repositorio es una introducción a Sample Average Appoximation (SAA), método utilizado para resolver problemas de optimización estocástica a través de Monte Carlo.
El notebook SAA.ipynb cuenta con una descripción teórica del método, tanto a nivel general como en el caso del problema Newsvendor con un solo producto. Luego le sigue una sección práctica en donde se computa el gap estocástico y la probabilidad de que la solución obtenida por SAA esté a epsilon del óptimo.
Para una mejor renderización del notebook visitar el siguiente link.